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重新开放量化对冲基金的公开发行,多家公司批准了新产品| 公开发售

作者:发布时间:2019-12-29分类:摩登4登入官网阅读:5 ℃评论:0 评论

  □本报记者李惠民徐金忠

  12月27日,公开量化对冲基金三年多后重新开放。

中国证监会的审批进展情况表明,基金公司批准的产品包括中融,景顺长城,德邦,华夏,深湾灵新,富国银行和海富通。

值得注意的是,先前的定量对冲基金公开发行已于2016年初获得批准。

  业内人士表示,量化对冲基金的优势在于通过对冲策略来控制底部股票头寸波动的风险,这是获得绝对回报的有效工具。

在取消赎回,无风险收益急剧下降,股指期货合约的流动性以及日益合理的定价的背景下,此类产品可能会迎来更大的发展。

  批准了若干套期保值产品的公开发行

  12月27日,证监会官方网站发布的《关于接受证券投资基金募集申请行政许可申请的最新审查和公告》显示,12月19日,中融智能选股对冲策略定期开放三个月。 具有混合启动和Invesco的灵活配置。

长城定量套期保值策略定期开放3个月,混合启动,德邦定量套期保值策略灵活且配置用于混合初始,华夏安泰套期保值策略定期开放3个月,灵活配置和混合启动,以及神湾灵新定量套期保值策略 灵活配置和混合官方批准的定量对冲产品,如类型灵活的,具有3个月持有期的富国定量对冲策略以及具有灵活混合配置的海富通安怡对冲策略已获正式批准。

  Wind数据显示,批准的最后一批对冲基金是2016年1月14日批准的华泰派瑞定量对冲稳定收益,这是常规混合发行。

  对于公共基金而言,定量对冲基金是创新产品。

“定量”是指使用统计方法和数学模型来指导投资。

其实质是定性投资的定量实践。

“套期保值”是指通过响应金融市场的变化来管理和降低组合系统的风险,从而获得相对稳定的回报。

量化对冲基金是量化基金的一种特殊策略方法,它通过“量化”方法实现“对冲”策略。

  Wind数据显示,截至12月26日,自今年以来,所有公共资助的量化对冲基金均获得了正收益。

其中,GF对冲套利的净增长率为14。

11%,排名第一。

从拉长的性能数据的角度来看,自成立以来表现最好的是Hifton Alpha Hedging。

自2014年11月20日成立以来,到2019年12月26日,净值增长率已达到53。

38%。

  量化对冲基金迎来发展机遇

  根据业内人士的说法,定量对冲基金采取多种套利策略,主要基于多头和空头套利的思想。

量化对冲基金有两种主要的对冲模式,即无风险套利和风险套利。

其中,无风险套利涵盖ETF套利和股指期货。

期货套利和政府债券期货套利,风险套利包括阿尔法套利,统计套利。

  关于量化对冲产品的投资策略,德邦基金表示,德邦的量化对冲策略是灵活的,混合启动策略将采用市场中立策略。

它将量化多因素选股模型和股指期货。

作为补充,投资范围包括股票,债券,可交换债券,短期融资,资产支持证券,股票期权,股指期货和政府债券期货。

  从现有的公共基金量化对冲基金的角度来看,Wind数据显示,18个量化对冲基金的平均规模为4。

10亿元,其中最大的是Hifton Alpha Hedge,基金规模为16。

8。

90亿元; 其次是惠天府的绝对收入策略A,规模为9。

9。

70亿元。

超过5亿元的规模还包括华宝量化对冲A和GF对冲套利。

  德邦基金表示,量化对冲基金的优势在于它可以使用对冲策略来控制股票头寸波动的风险,这是获得绝对回报的有效工具。

在当前市场中,货币资金的收益正在下降,分配的吸引力减弱了。

部分股票型基金具有高波动性,有限的资产分配比率以及追求绝对回报的定量对冲基金。可以用作投资目标,灵活的投资策略,可以获得更好的风险调整后的回报,并有望成为低风险金融产品的替代品。

  业内人士表示,公开发行产品的绝对收益可能会带来更大的发展。

自从国内公开发行股票基金发展以来,大多数股票基金一直是相对收益产品。

随着市场环境的变化,公共资金将真正能够提供有竞争力的绝对收入产品。

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