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上证所将ETF期权头寸限制调整为10,000个头寸

作者:发布时间:2019-12-20分类:信息主管阅读:15 ℃评论:0 评论

  资料来源:上海证券交易所

  市场参与者:

  为了有效发挥期权产品的市场功能,按照《上海证券交易所试点期权交易规则》,《上海证券交易所,中国证券登记结算有限责任公司股票期权试点风险控制办法》和《上海证券交易所》 股票期权头寸”上海证券交易所(以下简称“联交所”)《限额管理业务指引》的有关规定已就调整ETF期权头寸限额的事项通知以下事项:

  一世。

投资者(包括个人投资者,机构投资者和期权经营者的自营业务,下同)单笔合约类型权利头寸的头寸限制为5,000,总头寸限制为10,000,单日开仓限制 是10,000张。

  期权经营机构确定单一合约类型的客户头寸限制时,不得超过前款规定的头寸限制。

  2。

期权经营机构应当根据客户的期权交易,额度的使用和风险承受能力,认真确定和调整客户衍生合约账户(以下简称合约账户)的各个合约品种的持仓限额:

  (1)新开设的合约账户中正确头寸的限制为100,总头寸限制为200,单日购买头寸的限制为400。

  (二)经期权经营机构评估,认为自己的风险承受能力强,开户10个交易日,期权合约量达到100个,具有三级交易权限的客户有1000个的客户 位置正确,总位置2,000个4。

每天开放的上限为4000。

  (三)经期权经营机构评估具有较强风险承受能力的客户,开户10个交易日,签订合同500份,自有资产余额超过100万元, 并具有3级交易权限。

限制为2,000,总头寸限制为4,000,单日购买限制为8,000。

  (四)经期权经营机构评估,认为自己的风险承受能力强,开户10个交易日,期权合约数量达到1000个,自有资产余额超过300万的客户 人民币,并且拥有3级交易权限的客户拥有正确的头寸。

限制为5000个,总头寸限制为10,000个,单日购买头寸限制为10,000个。

  本通知所称自有资产余额,是指投资者已向期权经营机构存放的上海和深圳证券的市场价值和资本账户的可用余额(不包括通过保证金交易和 保证金交易)。

  本通知所称期权合约的数量是指投资者在上海证券交易所买卖期权合约所计算的总数量。

  3。

如果期权经营机构将单个合约类型的投资者权利头寸限制提高到2,000(不包括2000),则ETF期权头寸限制报告表应在调整前的交易日完成(有关详细信息,请参阅样本表)附件),并向Exchange提交文件。

第一份备案材料应当由期权经营机构的期权业务部门负责人签字,并加盖部门或公司印章。

  4。

个人投资者的购买额不得超过其自有资产余额的10%和该证券账户在过去6个月内所持有的上海和深圳证券市值的20%(以较高者为准)。

  对于经评估具有较强风险承受能力并满足某些条件的个人投资者,期权经营机构可以根据其期权交易,配额使用情况和风险承受能力来调整购买金额限制:

  (1)对于具有三级交易权限的客户,最大购买金额限制为该客户自身资产余额的20%。

  (2)对于在正确仓库中限制有2,000个头寸的客户,最大购买量限制为客户自有资产余额的30%。

  购买金额限制的结果按10,000元的整数倍取整。

  V.

期权经营机构已根据本通知的规定批准了客户批准的客户的ETF期权权利持仓限额,总持仓限额和单日开仓限额,可统一适用于每种ETF期权合约类型 在上海。

  第六,做市商的头寸限额由交易所根据做市商的类型和做市商资金的规模确定,并通过与做市商签订的做市商协议约定。

  七。

需要通过经纪,做市和对冲交易增加持有限额并满足本交易所要求的期权经营者,做市商和投资者,可以按照《证券交易所股票期权持仓管理》的规定执行。 根据《业务指南》,增加头寸限额的申请材料应通过期权经营机构提交给交易所。

  该通知将于2019年12月23日生效。

联交所于2015年5月3日发布的《关于调整上证50ETF期权头寸限额的通知》(商发发[2015]

44号文件和2016年8月5日发布的《关于进一步调整上证50ETF期权头寸的通知》(上证发[2016]No。

35)同时被废除。

  特此通知。

  附件:ETF期权头寸限额调整报告表(样本)

  上海证券交易所

  2019年12月19日

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